任何交易算法通常都是一種工具，它可以給有經(jīng)驗(yàn)的交易者帶來(lái)利潤(rùn)，也可以瞬間使沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的交易者爆倉(cāng)。創(chuàng)造一個(gè)可以獲利和可靠的算法的問(wèn)題是，我們無(wú)法理解為了賺錢(qián)需要做什么，以及“成功的交易者”使用什么方法。雖然高頻交易、套利、期權(quán)策略和基于日歷價(jià)差的系統(tǒng)擁有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)，清楚地說(shuō)明了盈利需要做些什么，但基于價(jià)格分析和基本面數(shù)據(jù)的算法則更加模糊。這一領(lǐng)域沒(méi)有完整的理論基礎(chǔ)來(lái)描述定價(jià)，因此很難創(chuàng)建一個(gè)穩(wěn)定的交易算法。在這里，交易變成了藝術(shù)，而科學(xué)有助于將一切系統(tǒng)化。

但是，是否有可能創(chuàng)建一個(gè)完全自動(dòng)化的交易算法，只基于對(duì)任何交易工具的價(jià)格變化進(jìn)行分析，而不進(jìn)行優(yōu)化，也不需要分別手動(dòng)調(diào)整每個(gè)交易工具的參數(shù)？有沒(méi)有一種算法，你可以簡(jiǎn)單地應(yīng)用到一個(gè)必要的交易工具圖表，以便它立即定義盈利的參數(shù)呢？

基本模式

讓我們從搜索構(gòu)成算法基礎(chǔ)的基本模式開(kāi)始。這種模式應(yīng)該是基本的，并且在大多數(shù)市場(chǎng)中都是固有的，以便在未來(lái)的任何市場(chǎng)中都能輕松地?cái)U(kuò)展。任何市場(chǎng)的可擴(kuò)展性都表明該算法是真正的自適應(yīng)算法。

首先，讓我們來(lái)解釋一下為什么在市場(chǎng)上很難持續(xù)盈利。這完全是關(guān)于直接競(jìng)爭(zhēng)。有些交易者的任務(wù)是與其他交易者達(dá)成一筆有利可圖的交易，但問(wèn)題是，每一方都想達(dá)成一筆有利可圖的交易，而有人肯定會(huì)蒙受損失。因此，市場(chǎng)不應(yīng)該有每個(gè)人都能注意到的穩(wěn)定的簡(jiǎn)單模式。

作為一個(gè)基本原則，我認(rèn)為任何資產(chǎn)的上漲燭形和下跌燭形的數(shù)量是完全相同的。這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的模式，任何對(duì)它的偏離都會(huì)為每個(gè)注意到它的人帶來(lái)穩(wěn)定的收益。我想，很多人會(huì)注意到它，因?yàn)樗侨绱撕?jiǎn)單。但是我們知道，不可能每個(gè)人都賺錢(qián)，所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，燭形下跌的數(shù)量與上漲的數(shù)量不會(huì)有明顯的變化。這一點(diǎn)在所提到的文章中作了含蓄的說(shuō)明。從理論上講，這個(gè)規(guī)則可能有偏差，因?yàn)槲覜](méi)有檢查所有的工具，而只是大約一百個(gè)。然而，在現(xiàn)階段這一點(diǎn)并不重要。

例如，我們?nèi)∪我鈺r(shí)期的 100,000 個(gè) GBPUSD H1 燭形，計(jì)算其中有多少在上升，有多少在下降。從2020年10月27日到過(guò)去，我取了10萬(wàn)個(gè)燭形，這期間包含了 50,007 個(gè)上漲燭形 48,633 個(gè)下跌燭形。剩下的燭形，開(kāi)盤(pán)價(jià)等于收盤(pán)價(jià)。換言之，GBPUSD 包含了 50.7%的上漲和49.3%的下跌燭形，其余蠟燭為開(kāi)盤(pán)價(jià)=收盤(pán)價(jià)，數(shù)值大致相等。如果我們采取更大的樣本，結(jié)果將趨于50%。

我不會(huì)在這篇文章中測(cè)算每個(gè)資產(chǎn)工具，我觀察了數(shù)百種工具，結(jié)果到處都是相似的。但為了讓人信服，讓我們從一個(gè)完全不同的市場(chǎng) GAZP（Gazprom）M15上取一個(gè)資產(chǎn)工具，測(cè)量 99914 根燭形中上漲和下跌的燭形數(shù)量。結(jié)果是48237個(gè)上漲和48831個(gè)下跌燭形，剩下的屬于中性。如你所見(jiàn)，看跌蠟燭和看漲燭形的數(shù)量大致相等。