時間序列是隨時間變化的一系列值。這些值可以來自一個固定的確定性公式，在這種情況下，它們被稱為確定性時間序列。或者可以通過從一個概率分布中抽取樣來獲得該值，在這種情況下，它們被稱為概率或隨機時間序列（stochastic time series)。

如果隨機時間序列中每個值都是從一個概率分布中抽樣得到的，那么它與從一個概率分布中重復(fù)抽樣得到的值有何不同？這個不同就是，隨機時間序列中用到的概率分布會隨著時間變化。Nobert Weiner率先正式規(guī)定這種概率分布隨著時間變化的方式。他也使得分析隨機時間序列作為一個學(xué)科得到普及。因此，這個領(lǐng)域有時也稱為Weiner濾波。

George Box 以及Gwilym Jenkins制訂了食譜式的步驟去使用Weiner濾波。這樣就將一門深奧的科學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)橐婚T強有力的工程學(xué)科。該方法目前已成為隨機時間序列分析的主要方法。這個方法稱為Box-Jenkins方法。