那些CTA策略的表現(xiàn)如何(一)
『正文』
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大家好，我是烏克蘭劍圣。
今天我們盤點一下從年初到現(xiàn)在，松鼠CTA策略表現(xiàn)如何(樣本外跟蹤).
由于策略較多，我選了5個周期長短不一，各有特點的CTA策略作為本期的盤點內(nèi)容：
SF23：
簡介：
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世紀(jì)80年代開發(fā)，曾被FutureTrust雜志評為最賺錢的策略之一。Dual Thrust系統(tǒng)策略十分簡單，思路簡明，但正所謂大道至簡，該策略適用于股票、期貨、外匯等多類型市場，如果配合上良好的資金管理和策略擇時，可以為投資者帶來長期穩(wěn)定的收益。
默認(rèn)的Dual Thrust策略是一個收盤清倉的交易模式，這種模式在國內(nèi)商品上的表現(xiàn)并不佳，所以還是要以抓住大趨勢為主。我們對Dual Thrust策略加工改進(jìn)一下看看結(jié)果如何。
點擊鏈接：SF23 | 樸實無華的Dual Thrust策略長期保持正期望收益
SF24：
簡介：
海龜交易作為經(jīng)典策略，為交易者提供了完整的策略編寫框架。在波動率放大的趨勢中使用循環(huán)加倉模塊可以帶來非常爆炸的利潤，但是在波動率較窄的震蕩市中可以把臉給你賠腫了。正所謂盈虧同源好壞參半，加倉模塊的使用要非常謹(jǐn)慎，好不容易積累的利潤因為加倉使得抗波動能力降低，稍有沖擊利潤回吐明顯，最后可能虧損出場。對，海龜最大的一個問題就是利潤回吐。除了加倉的問題，更多的是出場設(shè)計的比較雞肋。移動止損和10日高低點極不適應(yīng)市場，過于死板且并不理想。
改進(jìn)思路：
開倉條件過于簡單，加入過濾模塊；
為了保住累計利潤增加抗波動能力，屏蔽循環(huán)加倉；
刪除原有出場模塊，使用動態(tài)出場替代；
點擊鏈接：SF24 | 海龜交易策略的“寬窄”改進(jìn)版
SF30：
簡介：
均線指標(biāo)實際上是移動平均線指標(biāo)的簡稱，移動平均線（Moving Average，簡稱MA）由美國投資專家葛蘭威爾（jogepsb ganvle）所創(chuàng)立，由道氏理論的“三種趨勢說”演變而來，將道氏理論具體的加以數(shù)字化，從數(shù)字的變動中去預(yù)測股價未來短期、中期、長期的變動方向，為投資決策提供依據(jù)。
時至今日，均線的計算方法有很多種變形，MA,EMA,SMA,AMA等計算方式。無論哪一種變形，都無法避免粘合纏繞。我們?nèi)绾卧诓辉黾觾?yōu)化參數(shù)的前提下，實現(xiàn)震蕩過濾。
算法9：
簡介：
我們之前發(fā)布了一款波動率改造的策略：【SF22】|?來給你的交易策略加一個"變速箱"，五擋起步那種。上半年SF22表現(xiàn)較好，但也有不足的地方，SF22僅是用波動率動態(tài)調(diào)節(jié)了出場參數(shù)，開倉并未改動，算法9在SF22的基礎(chǔ)之上加強進(jìn)場條件。
點擊鏈接：算法策略 | 波動率調(diào)節(jié)器提高CTA策略盈利能力
SF18：
簡介：
SF18號模型是摸頂抄底（逆市）和軌道突破(順勢)雙模式的交易策略，相對于小周期,MACD在較大周期的表現(xiàn)效果更好，這是因為MACD更善于捕捉較大波段的行情。
點擊鏈接：SF18 | MACD頂?shù)妆畴x+動態(tài)區(qū)間交易模型源碼(技術(shù)貼)
本策略僅作學(xué)習(xí)交流使用，實盤交易盈虧投資者個人負(fù)責(zé)。
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