老師好，今天想請(qǐng)教關(guān)于PSM-DID的問題，首先已經(jīng)按照psmatch2的命令逐年將橫截面數(shù)據(jù)匹配完成，并得到一組新的變量，通過百度得知了id, _id, _n的意義，但是我不知道如何進(jìn)行下一步DID了，是將各年得到的處理組和匹配得到的對(duì)照組保留下來，然后再將幾年的橫截面數(shù)據(jù)append成面板數(shù)據(jù)么？然后再進(jìn)行普通回歸，加入交叉項(xiàng)dt*du么？我看到陳強(qiáng)老師的教材中提到用diff 命令，可是不是很清楚這個(gè)命令使用時(shí)所要求的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，也是PSM之后拼成的面板數(shù)據(jù)么？

還有一個(gè)疑問是PSM得到的新的_id 和 _n要怎樣和原本的股票代碼stkcd相對(duì)應(yīng)呢？也就是我想搞清楚這些之間的關(guān)系從而在合并成面板之后能夠更好的定義dt（企業(yè)在發(fā)生并購(gòu)前的時(shí)間dt=0，之后為1）.謝謝老師解答！

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如果我理解正確的話，你的數(shù)據(jù)是企業(yè)層面的面板數(shù)據(jù)，有一部分企業(yè)（控制組）沒有發(fā)生過并購(gòu)，另一部分企業(yè)（干預(yù)組）在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)之后發(fā)生了并購(gòu)，你研究的是并購(gòu)對(duì)某個(gè)因變量的影響（不論我理解是否正確，請(qǐng)以后提問時(shí)先準(zhǔn)確描述研究問題、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等必要信息，并在使用 dt、du 等符號(hào)前先告知它們的含義，便于解答人準(zhǔn)確理解問題）。如果是這樣，在使用PSM-DID時(shí)，是不需要對(duì)每一期的樣本都進(jìn)行匹配的：混合截面數(shù)據(jù)需要對(duì)每一期進(jìn)行匹配，而面板數(shù)據(jù)只需要在干預(yù)發(fā)生前的時(shí)期進(jìn)行匹配。因此，建議直接使用 diff 命令，以避免手動(dòng)操作造成的錯(cuò)誤步驟。diff 命令的運(yùn)行基于未匹配過的原始數(shù)據(jù)（可以是面板，也可以是混合截面），命令本身負(fù)責(zé)匹配和 DID 的全流程操作，不需要研究者事先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)處理。更多細(xì)節(jié)請(qǐng)參考 diff 的幫助文件以及該命令的原論文（ Villa, J. M. (2016). Diff: Simplifying the Estimation of Difference-in-differences Treatment Effects. The Stata Journal, 16(1), 52–71. https://doi.org/10.1177/1536867X1601600108 ），特別請(qǐng)練習(xí)一下幫助文件中的例子（例子的數(shù)據(jù)可從 http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/c/CardKrueger1994.dta 處獲得）。

往期回顧：

互助問答第97期：非平衡面板數(shù)據(jù)的模型選擇問題

互助問答第96期：PSM相關(guān)問題

互助問答第95期：工具變量二問

互助問答第94期：關(guān)于隨機(jī)前沿引力模型的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠 李丹丹

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅 趙雅軒