我不打算成為剝頭皮交易者，但我不得不這樣做。 甚至，我不想成為交易員或自動交易系統(tǒng)的開發(fā)人員。 幸運的是，我確實變成了一名交易員和一名開發(fā)人員。 我的研究工作導致一種永恒技術(shù)的出現(xiàn)，可傳承給子孫后代。 除非世事變遷。 除非交易所停止操作。

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關于該方法。 直觀闡述

想象一下：有一尊大炮（一套交易系統(tǒng)或算法）和 2 盒貝殼 — 其一是正面（盈利）交易，而另一個是負面（虧損）交易。 如果您瞄準它們射擊，并研究戰(zhàn)場上的彈坑，就會發(fā)現(xiàn)在整個射擊歷史中，一些正面交易永遠不會落入負面的彈坑。

從觀感上看，它可能如下所示：

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圖例 1. 交易歷史的數(shù)字領域

注意圖例 1中的坐標軸：該方法的關鍵參數(shù)是 Time。 它是成交期滿時間（持倉在被強制平倉前的持續(xù)時間）。 時間，作為一個計算單位，扮演者重量級的角色，因為對于同一事件（交易系統(tǒng)內(nèi)的開單條件），結(jié)果或有不同，且取決于期滿時間。 一個時間間隔可能會持續(xù)產(chǎn)生負面結(jié)果，另一個時間間隔表現(xiàn)平庸，而第三個時間間隔總是盈利的。 如此業(yè)績結(jié)果分布能夠無特定順序地貫穿整個交易歷史。

關于該方法。 細節(jié)

許多開發(fā)人員一直在嘗試基于指標、各種類型的日本燭條、它們的形態(tài)組合、以及許多其他可能的結(jié)構(gòu)來創(chuàng)建交易系統(tǒng)，試圖找到一款交易圣杯。 而結(jié)果則是“平均”，因為這樣的智能交易系統(tǒng)通常同時包含所有極端：既有良好的盈利結(jié)果，也有最壞的爆倉結(jié)果。 然而，如果您加到系統(tǒng)時間，并依據(jù)交易歷史數(shù)據(jù)分析每筆期滿的交易結(jié)果，則可能識別出哪些始終盈利，和哪些呈現(xiàn)穩(wěn)定虧損業(yè)績。赫茲量化需要做的就是找到并形式化結(jié)果中的差異。 此后，赫茲量化可以只將盈利的結(jié)構(gòu)添加到自動交易系統(tǒng)之中，同時從代碼中剔除所有虧損結(jié)構(gòu)。

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圖例 2. 在開發(fā)的交易系統(tǒng)中實現(xiàn)期滿

舉例:

例如，測試交易歷史上的錘子反轉(zhuǎn)燭條形態(tài)：在某些情況下，預期趨勢逆轉(zhuǎn)，故此交易是有利可圖的；在其他情況下，沒有逆轉(zhuǎn)，則該形態(tài)就會產(chǎn)生虧損。 但是，如果我們?yōu)樗杏唵螠y試相同點距的錘子形態(tài)，設置 5 分鐘期滿（這意味著訂單將在開單后持續(xù) 5 分鐘，之后平單），然后 6, 7 , 8 .... 分鐘期滿，赫茲量化能夠發(fā)現(xiàn)，例如，第 7 分鐘（圖例 1）表現(xiàn)出最好的結(jié)果，由于趨勢總是逆轉(zhuǎn)，且沒有形態(tài)失敗。 在這種情況下，赫茲量化應該分析圖型，嘗試找出第 7 分鐘和所有其他選項之間的差異。 然后應在代碼中描述這種差異。 作為選項，可以將不良結(jié)果差異形式化，且可令 EA 在這些條件下禁止進行交易。 生成的智能交易系統(tǒng)可如以下業(yè)績預測操作多年：

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圖例 3. 策略測試結(jié)果（EURUSD、M1、最小手數(shù)）

數(shù)學模型

越簡單越好。 此處的數(shù)學模型非常簡單。 為了闡述差異，并令結(jié)果形式化，或模擬成交開倉條件，從參與該過程的燭條（柱線）中進行數(shù)字測量就足夠了。

數(shù)字測量（以點數(shù)為單位）包括燭條長度、燭條主體和燭條的方向（顏色）。 陰線則被忽略。

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圖例 4. 數(shù)字測量（以點數(shù)為單位）包括燭條長度、主體顏色。