時(shí)間序列分析 王燕 考前沖刺純應(yīng)試版
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44:51
?格林函數(shù)是AR模型求方差的，ma模型求方差不用格林函數(shù)。
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45:23
?求G首先把α1弄過去，G0是等于1的，注意到是AR模型有幾階就有幾個(gè)阿爾法。
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52:30
?這個(gè)得背
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01:15:43
??
01:27:59
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01:31:49
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01:47:26
?
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02:03:03
?1 求預(yù)測(cè)值Xt
2 格林函數(shù)G0,G1
3 方差
4 置信區(qū)間 求出來的方差加減多少
標(biāo)簽：
