關(guān)于數(shù)據(jù)匹配的問題

各位老師好！

我最近在做一篇小論文，我的數(shù)據(jù)是14年開始陸續(xù)受到政策沖擊，每年都有新增試點(diǎn)的企業(yè)；10-13年沒有受到政策影響。我之前是做的PSM是這樣子：10-13年作為control group，14年試點(diǎn)的作為treat group，去匹配；15年試點(diǎn)的作為treat group再去匹配一次10-13年的control group，以此類推。?但是在看了LU J（2015）的文獻(xiàn)后，我碰到一點(diǎn)問題，LU是每一年都重新匹配了，他的DID model 用的是07-09的數(shù)據(jù)，whole data是04-09。然后政策沖擊之前04-09年每年都有covariate means 和T test。

Q1、請問一下各位老師：是【用14年的treat去匹配14年的control】比較好，還是【至少要用13年的數(shù)據(jù)，為14年匹配】。

Q2、另外，如果用A企業(yè)14年的數(shù)據(jù)匹配B企業(yè)10年的數(shù)據(jù)，會出現(xiàn)什么問題嗎？

Q3、受到政策沖擊以前的樣本需要進(jìn)行匹配嗎？該如何匹配呢？

謝謝各位老師！

Q1答：每一年都重新匹配了，PSM的前提條件是Conditional Independent Assumption(CIA)?條件獨(dú)立假設(shè)，treat group和control group只要控制X就沒有未觀察因素差別?；緦儆陟o態(tài)匹配，換了年份，時間差異有進(jìn)來了，你把它看成X還是未觀察因素？如果是X，顯然不一樣。

Q2答：同上

Q3答：如果要做PSM-DID，那么就先PSM，再根據(jù)傾向值進(jìn)行分組再做DID。PSM假設(shè)不存在未觀察因素差別，否則就不能進(jìn)行PSM。DID屬于動態(tài)增量匹配，它相當(dāng)于根據(jù)X進(jìn)行匹配，而不是根據(jù)傾向值進(jìn)行匹配，盡管二者的作用一樣。用DID就是承認(rèn)有μ殘差差別，即未觀察因素差別，這是不可能由PSM來解決的。如果你用PSM，就承認(rèn)不存在未觀察因素差別，也就沒必要再根據(jù)政策分組做DID了。如果你用PSM-DID，根據(jù)傾向值進(jìn)行分組再做DID。參見 Heckman, J., Ichimura, H. and Todd, P. (1997) Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme. The Review of Economic Studies, 64, 605-654. https://doi.org/10.2307/2971733

往期回顧：

互助問答第287期：關(guān)于時序模型預(yù)測的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：謝杰老師

編輯：陳波

統(tǒng)籌：李丹丹

技術(shù)：劉子瑗