關(guān)于系統(tǒng)GMM的問(wèn)題

???? 學(xué)術(shù)苑平臺(tái)老師好，請(qǐng)假以下幾個(gè)問(wèn)題

?1.請(qǐng)問(wèn)解釋變量造成的雙向因果內(nèi)生性問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)可以用系統(tǒng)兩步GMM方法來(lái)解決嗎？然后現(xiàn)在系統(tǒng)兩步GMM做出來(lái)的結(jié)果與基準(zhǔn)模型一致了，并且通過(guò)了相關(guān)檢驗(yàn)。這樣是代表內(nèi)生性問(wèn)題解決了嗎？并且結(jié)果穩(wěn)?。?/p>

2.我有點(diǎn)沒(méi)弄明白系統(tǒng)GMM 與兩步系統(tǒng)GMM的區(qū)別？?jī)刹较到y(tǒng)GMM回歸中我使用了?被解釋變量滯后期和存在雙向因果關(guān)系核心解釋變量的滯后期作為工具變量?，F(xiàn)在主要考慮的是解決核心解釋變量與被解釋變量之間?可能存在的雙向因果問(wèn)題。

3. 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)到的“用工具變量來(lái)解決核心解釋變量與被解釋變量的雙向因果問(wèn)題”，我的疑問(wèn)是指用那個(gè)xtivreg 命令嗎？這里的工具變量是指不用滯后期來(lái)作為工具變量嗎？

4. SYS GMM 根本不知道怎么選擇滯后幾期的工具變量，才能通過(guò)兩個(gè)檢驗(yàn)怎么辦呢？

（1）雙向因果問(wèn)題是核心解釋變量與被解釋變量的，其解決辦法最好用工具變量。而在動(dòng)態(tài)面板中，SYS-GMM只能緩解被解釋變量與滯后被解釋變量的內(nèi)生性，并不能解決核心解釋變量與被解釋變量的內(nèi)生性。??但從目前的文獻(xiàn)來(lái)看，使用了SYS-GMM就默認(rèn)解決了內(nèi)生性問(wèn)題，但文章中并不敢說(shuō)得非常明確，會(huì)受到質(zhì)疑。

（2）兩步系統(tǒng)GMM是系統(tǒng)GMM的其中一個(gè)估計(jì)方法；系統(tǒng)GMM是處理動(dòng)態(tài)面板的問(wèn)題，不能完全解決核心X對(duì)Y的因果問(wèn)題。解決核心解釋變量與被解釋變量之間?可能存在的雙向因果問(wèn)題。??用工具變量是最為穩(wěn)妥的方法。

（3）xtivreg是工具變量的一個(gè)命令，還有其他命令可用，多查一上就可以找到。第二，工具變量的選擇是非常麻煩的事，用滯后一期作為工具變量是5年以前的論文選擇。建議：你如果是動(dòng)態(tài)面板，那就用SYS-GMM，不要強(qiáng)調(diào)是什么內(nèi)生性問(wèn)題，直接估計(jì)就好，缺點(diǎn)：全篇文章要得到一致估計(jì)結(jié)果非常難，跑一周的回歸估計(jì)也夠嗆。另外就是找工具變量吧，好的工具變量，等于成功一半。

（4）滯后幾期的問(wèn)題，首先滯后一期看看系數(shù)顯著及系數(shù)大小，如果顯著，且系數(shù)較大，比如接受于1，那可以考慮再滯后一期，以此類推，如果發(fā)現(xiàn)滯后不再顯著，那就不可以不再增加滯后期了——以上是個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷。

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：平臺(tái)志愿者

編輯：景瑞

統(tǒng)籌:? 易仰楠

技術(shù)：李靜婭老師

全文完，感謝您的耐心閱讀