今天分享一個日內(nèi)量化交易策略：

價格上穿昨日最高價，開多單；

價格下穿昨日最低價，開空單；

價格上穿昨日開盤價與收盤價的最大值，開多單；

價格下穿昨日開盤價與收盤價的最小值，開空單；

收盤前平倉；

源碼如下：

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1) )+1;

A1:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);

A4:=REF(LLV(LOW,NN),NN);

O1:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(OPEN,REF(NN,1)));

C1:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));

A2:=MAX(O1,C1); //IFELSE(O1>C1,O1,C1);

A3:=MIN(O1,C1); //IFELSE(O1<C1,O1,C1);

CROSS(C,A2),BPK(1);

CROSS(C,A1),BPK(1);

CROSSDOWN(C,A3),SPK(1);

CROSSDOWN(C,A4),SPK(1);

ISLASTKLINE=1,SP(BKVOL);

ISLASTKLINE=1,BP(SKVOL);

CLOSEKLINE(1,5);

此策略是日內(nèi)交易策略，對于全品種可能不太適用，大家可以進(jìn)行修改，增加時間過濾機(jī)制或者添加止盈止損。經(jīng)測試，在股指合約上表現(xiàn)比較好。以下是部分品種的回測結(jié)果：

友情提示：以上內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎！