簡述巴塞爾協(xié)議三大支柱？

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《新巴塞爾資本協(xié)議》的三大支柱

?新資本協(xié)議包括互為補(bǔ)充的三大支柱，即最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管和市場紀(jì)律，并試圖通過三大支柱的建設(shè)，來強(qiáng)化商業(yè)銀行的風(fēng)險管理。

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（1）第一大支柱——最低資本要求

最低資本充足率要求仍然是新資本協(xié)議的重點(diǎn)。該部分涉及與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險有關(guān)的最低總資本要求的計算問題。最低資本要求由三個基本要素構(gòu)成：受規(guī)章限制的資本的定義、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)以及資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的最小比率。其中有關(guān)資本的定義和 8%的最低資本比率，沒有發(fā)生變化。但對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算問題，新協(xié)議在原來以考慮信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮了市場風(fēng)險和操作風(fēng)險?？偟娘L(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于由信用風(fēng)險計算出來的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，再加上根據(jù)市場風(fēng)險和操作風(fēng)險計算出來的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

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（2）第二大支柱——監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管

監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管，是為了確保各銀行建立起合理有效的內(nèi)部評估程序，用于判斷其面臨的風(fēng)險狀況，并以此為基礎(chǔ)對其資本是否充足做出評估。監(jiān)管當(dāng)局要對銀行的風(fēng)險管理和化解狀況、不同風(fēng)險間相互關(guān)系的處理情況、所處市場的性質(zhì)、收益的有效性和可靠性等因素進(jìn)行監(jiān)督檢查，以全面判斷該銀行的資本是否充足。

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（3）第三大支柱——市場紀(jì)律

市場紀(jì)律的核心是信息披露。市場約束的有效性，直接取決于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的銀行業(yè)信息披露制度，各市場參與者才可能估計銀行的風(fēng)險管理狀況和清償能力。為了提高市場紀(jì)律的有效性，巴塞爾委員會致力于推出標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的信息披露框架。

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《巴塞爾協(xié)議 III》包含了宏觀審慎要素，其核心是，要求銀行在經(jīng)營狀況良好時積累緩沖以各不時之需，通常包括資本留存緩沖和逆周期資本緩沖。建立宏觀審慎框架將有助于降低銀行乃至整個金融體系的順周期性，增強(qiáng)金融體系應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險的能力，進(jìn)而維護(hù)金融穩(wěn)定。

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