老師好，我在做分組回歸的過程中遇到了以下兩個問題：

（1）如根據(jù)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)進(jìn)行分組回歸，回歸結(jié)果一組顯著，一組不顯著；

（2）在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中，更換被解釋變量，兩組回歸結(jié)果均顯著，但系數(shù)有明顯差異；

請問在上述兩種情形下，如何檢驗(yàn)組間系數(shù)差異。第（1）種情況可以直接比較嗎？第（2）種情況使用stata應(yīng)如何檢驗(yàn)？希望能予以解答，謝謝

1.分組回歸系數(shù)差異性檢驗(yàn)可以利用suest，例如：

例子來源于網(wǎng)絡(luò)

clear

use?

https://stats.idre.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3

regress?weight height if age==1

est?store age1

regress?weight height if age==2

est?store age2

suest?age1 age2

test?[age1_mean]height=[age2_mean]height

因?yàn)槟愕睦哟嬖谝粋€顯著與一個不顯著變量進(jìn)行比較，也可以關(guān)注這篇論文

http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/signif3.pdf

2.在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中，更換被解釋變量，這時候被解釋變量存在不同的。你需要考慮被解釋變量的計量尺度是否會存在較大差異，或者兩個被解釋變量的分布是否相似。如果不是的話，差異性比較就較為困難。如果是相同，那可以進(jìn)行比較。請參考 Statalist 中的例子

https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1428299-alternative-to-suest-to-work-with-xtreg

或者

https://www.stata.com/statalist/archive/2013-10/msg00700.html

往期回顧：

互助問答第183期：三重差分模型

互助問答第182期：Bootstrap檢驗(yàn)以及 Tobit模型問題

互助問答第181期：中介效應(yīng)sobel問題

互助問答第180期：學(xué)員提問匯總（11）

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：游萬海老師

編輯：楊志媛

統(tǒng)籌：李丹丹

技術(shù)：林毅