期權(quán)套利合約是一種通過利用期權(quán)市場中的定價差異來獲取無風(fēng)險利潤的交易策略。它通常涉及同時進行多個期權(quán)交易，以建立一種組合，可以在特定的市場條件下實現(xiàn)套利機會。

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期權(quán)套利合約的目標是通過買入和賣出不同的期權(quán)合約來利用價格差異、時間價值或其他因素，以獲得無風(fēng)險或低風(fēng)險的利潤。

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以下是一些常見的期權(quán)套利策略和合約類型：

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1.看漲/看跌套利（Call/Put Arbitrage）：通過同時買入看漲期權(quán)合約（Call Option）和賣出相應(yīng)看跌期權(quán)合約（Put Option），利用價格差異來獲利。

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2.跨式套利（Straddle Arbitrage）：通過同時買入相同行權(quán)價的看漲和看跌期權(quán)合約，利用價格波動性增加時的漲跌幅度來獲利。

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3.垂直套利（Vertical Spread Arbitrage）：通過同時買入和賣出不同行權(quán)價但相同到期日的期權(quán)合約，利用價格差異來獲利。

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4.隱含波動率套利（Volatility Arbitrage）：通過同時買入和賣出不同標的資產(chǎn)的期權(quán)合約，利用隱含波動率的差異來獲利。

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這些是僅舉幾例的期權(quán)套利合約和策略，實際上還有其他更復(fù)雜的套利策略。期權(quán)套利需要對市場和期權(quán)定價有深入的了解，并且通常需要迅速的執(zhí)行和對沖操作，以確保獲得利潤。

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更多期權(quán)知識來源：財順期權(quán)