大家都知道，期權(quán)(Option)又稱選擇權(quán),是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。與期貨套利相比,期權(quán)套利更為多元化。但是,對于投資者而言,套利策略越復(fù)雜越好，那么你知道期權(quán)雙邊套利什么意思嗎？

以上素材來源于：財順期權(quán)~

期權(quán)雙邊套利什么意思？

與股票和債券一樣，期權(quán)也是一種證券。同時，它也是一種具有嚴格限制條款和特征的有約束力的合同。作為衍生品，期權(quán)和期貨具有風(fēng)險管理、資產(chǎn)配置和價格發(fā)現(xiàn)的功能。期權(quán)雙邊套利什么意思？雙向套利是指當商品價格反復(fù)上下波動，看不到變化方向時，交易員通過購買雙向期權(quán)進行的套利交易。也就是說，同一交易員同時購買商品期貨的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

期權(quán)雙邊套利的作用：

雙向套利是針對市場價格不斷變化的情況進行套利交易，即使市場價格漲落均會獲得獲利機會，但其他期權(quán)交易的獲利機會較多。其次我們是可以通過期權(quán)雙買策略來獲取無限的收益的，因為雙買策略的風(fēng)險很小，簡單來說，“雙買策略”就是同月份、等數(shù)量的買入認購期權(quán)和買入認沽期權(quán)的疊加。

期權(quán)還有哪些套利方式？

買空看漲期權(quán)套利:在某一敲定價格水平上買進看漲期權(quán)的同時,在更高的敲定價格水平上賣出看漲期權(quán);蝶式期權(quán)套利。蝶式期權(quán)套利包括買入兩份同一履約價格的看漲期權(quán)(或者跌期權(quán))，賣出兩份看漲期權(quán)(或看跌期權(quán))，期權(quán)其中一份空頭期權(quán)的履約價格高于多頭期權(quán)的履約價格，期權(quán)另一份空頭期權(quán)的履約價格低于多頭期權(quán)的履約價格。