目標：構(gòu)建并回測經(jīng)典MACD策略并在全市場測試效果

上節(jié)課我們留下了一個問題，一個策略在某個資產(chǎn)上表現(xiàn)好，是不是剛好是碰運氣？有個簡單的辦法就是使用大量的數(shù)據(jù)去測試它，如果在大量的數(shù)據(jù)下都表現(xiàn)好，那么雖然有的時候不能用邏輯解釋，但是我們認為這個收益是統(tǒng)計顯著的，歷史在之后也還會重演。

運氣不錯的是，對于股票來說，剛好有大量的數(shù)據(jù)，全市場有幾千只股票，加上時間的維度，有大量的數(shù)據(jù)可供測試。但大餅或別的資產(chǎn)可能就沒有那么好運了。

這節(jié)課我們沖一下最經(jīng)典的策略，MACD的金叉死叉策略，并且在全市場的股票上回測該策略，看看是不是真的有一些大師們吹的那么有效。

首先對于數(shù)據(jù)的獲取部分，全市場的話下載太慢了，這里偷個懶用中證500的成分股，一共五百只，還是老規(guī)矩，先下載數(shù)據(jù)。

這里我們首先獲取中證500成分股的代碼，之后用第一課的程序下載了500個文件，每個文件都是一只股票的價格數(shù)據(jù)。

然后就還是策略的買入和賣出信號環(huán)節(jié)，MACD的東西相信大家肯定都懂，就不在這廢話了，不懂的可以去網(wǎng)上搜一下，這節(jié)課采用經(jīng)典的（13,26,9）的MACD。

這種經(jīng)典的東西我們用的python包里肯定有現(xiàn)成的代碼使用，下面的代碼分別構(gòu)建了13日和26日的均線，然后計算了他們的EMA

有了MACD之后，我們就能很方便的把金叉和死叉表達出來，這里的condition1和condition2就分別是買入信號和賣出信號。

定義好了買賣信號，我們就可以在我們剛剛下載的中證500成分股上測試我們的MACD金死叉策略了。

每只股票的初始資金是一百萬，總初始資金應(yīng)該是五億，我們看到對500個成分股執(zhí)行完成之后資金變成了4.5億，說明總體來看還是非常虧錢的一個策略。當然，我們可能也可以不用（13,26,9）這一組參數(shù)，而使用其他的參數(shù)，應(yīng)該總能找到一個賺錢的。但這樣是否有意義就需要好好考量。

我在課件中寫好了常見的幾個策略的代碼，如boll、RSI等，都是只改個參數(shù)就能用的，需要的可以自行下載調(diào)試使用。

到這里為止，我們對于技術(shù)指標的探索就可以告一段落了，其余的技術(shù)指標都可以用這幾節(jié)課講到的方法測試，很多研究報告中也有一些看起來比較有效的技術(shù)指標的構(gòu)建方法，感興趣的可以自己搜一下測試一下。

其實這些常見的技術(shù)指標就是我們之后要講的“因子”中的一類，叫做技術(shù)指標因子。其余的因子還有常見的價量因子，機器學(xué)習(xí)因子和另類數(shù)據(jù)因子等，下節(jié)課我們將開始對因子的學(xué)習(xí)。

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